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中國原油期貨日交易量穩至10萬手

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發表於 2018-5-14 12:50:00 |顯示全部樓層
上市近三個月,中國原油期貨邁入穩步增長階段,但其價格與歐美原油期貨相關性依然很高。

“從3月26日上市至今,國內原油期貨的的日交易量已經穩至10萬左右,這是市場活躍的一個重要表現。”5月12日,上海國際能源交易中心產業與市場部講師刁夏楠,在中國海洋石油研究總院(下稱中海油研究院)與石油觀察聯合主辦的原油期貨會議上表示,從目前參與主體看,個人以及境內客戶成為保持原油期貨交易活躍的重要主體,個人客戶的占比超過八成,無論從開戶數量還是持倉量占比來看,原油期貨市場境內客戶占比均超過九成,境外客戶參與比例較少。

界面新聞記者從會上獲悉,截至5月3日,中國原油期貨的開戶數量已經超過2萬個,並以日均開戶100個數量在不斷增長。

“國內原油期貨與WTI、布倫特和阿曼原油三大國際原油期貨的價格相關性極高,均在90%以上。”刁夏楠在會上表示,通過對中國原油期貨上市至今的以日收盤價格系數的統計和計算,發現其與WTI、布倫特和阿曼原油的相關性分別達到92.2%、91.8%和92%,國內原油期貨目前尚處於探索合理價差的階段,與歐美成熟期貨品種還存在一定差距。

5月9日淩晨,在美國總統特朗普宣布退出伊核協議、並對伊朗實施“最高水平”制裁後,當日美國WTI原油6月期貨收漲2.08美元,報71.14美元/桶;布倫特原油7月期貨收漲2.36美元,報77.21美元/桶,均觸及三年半以來高位。

同日,中國原油期貨主力合約SC1809上漲1.24%,報465.2元/桶,總成交量超24萬手,盤間最高至466.6元/桶,其價格漲勢和交易量均創下日紀錄。

“期貨交易所規定,期貨合約每日價格最大波動不能超過上一個交易日結算價的4%,否則5月9日國內原油期貨價格可能上漲8%。”刁夏楠表示,上市近三個月以來,中國原油期貨主力合約日均價格波動率為1.1%-1.4%,總體運行情況平穩,成交量和持倉量穩步增長,但關於其上市後是否對歐美原油期貨亞洲時段交易量產生影響,尚需進一步觀察。4月WTI和布倫特在亞洲時段的交易量與前兩個月相比有上升,但增幅有限。

此外他還表示,與原油現貨價格相比,國內原油期貨價格較現貨價格一直保持小幅的貼水,貼水幅度平均在12.7元/桶。

在期貨市場上,如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格或者現貨的價格高於期貨的價格,即兩者基差為正數時,這種情況稱為“期貨貼水”。基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格,與該商品在期貨市場的期貨價格之差。

除境外原油期貨品種外,中國原油期貨與國內部分化工品期貨的相關性也較高。國內原油期貨與螺紋鋼期貨的相關性達到86%,與銅期貨的相關性達到60%,與黃金期貨的相關性較低,僅為5%。“歐美原油期貨與黃金期貨的相關性也比較低。”刁夏楠說道。

談及下一步上海國際能源交易中心的重點工作,刁夏楠表示,上海國際能源交易中心在推進境內投資者教育的同時,將在境外市場公開推廣國內的原油期貨,推進原油期貨的新加坡註冊工作,實現IT系統境內外對接,做好原油期貨模擬交割及首個合約交割準備。

5月4日,上海期貨交易所、發布2018-2022年度戰略規劃,這是上期所對外發布的第三個五年規劃。上海期貨交易所將通過引進境外投資者來推動現有品種和規則制度的國際化,與“一帶一路”沿線國家開展務實合作。

“作為一個新上市的期貨品種,國內原油期貨的成交量表現還是不錯的。”刁夏楠表示,WTI原油期貨經過三年時間單邊成交量達到5萬手,布倫特原油期貨經過五年時間單邊成交量達到5萬手,中國原油期貨上市一個月,單邊日均成交已經達3.18萬手,日均成交金額135.04億元,首月總成交量已經達到66.71萬手。

中國能源網
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